Профиль рынка Market ProFile Основные принципы движения цены для FX:EURUSD от DmitriyTAS TradingView

Всё остальное – это ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше своего внимания. Каждый день рынок развивает определенный диапазон и в его пределах, valuearea(область стоимости), которая представляет зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. https://forexinstruments.com/ – это не технический индикатор в обычном понимании трейдера. Профиль рынка позволяет упорядочить данные таким образом, чтобы Вы могли понять, кто контролирует рынок, что понимается под справедливой стоимостью, а также что именно скрывается за движением цен. Накопление больших объёмов в фазе баланса в перспективе обязательно приведёт к импульсному движению, так как рынок будет искать новую зону стоимости.

профиль рынка

При диапазоне плюс-минус два отклонения под эти значения попадают уже 95% данных, а 99% при отклонении плюс-минус 3 значения. Известно, что закон нормального распределения применим для любых типов данных и последовательность рыночных котировок не исключение. Индикаторы могут менять свои и без того неоднозначные показатели, цена порою не замечает фундаментальных данных, а свечные модели дают ложные сигналы.

Ключевые уровни по профилю рынка

Для этого необходимо иметь информацию об объемах торговли. Соответственно, данный метод анализа показывает наилучшие результаты на рынке фьючерсов, где эта информация, в отличие от Форекс, общедоступна. Индикатор #MarketProfile позволяет строить разнообразные профили накоплений объемов. В середине 20-го века использовалась технология в которой единицей для построения профиля являлся 30-минутная свеча.

Это очень ценная информация, так как накопления объемов чаще всего становятся уровнями поддержки и сопротивления. Отслеживайте и изучайте волны на торгуемом вами рынке при помощи объемного профиля рынка. Просто добавьте этот аналитический инструмент на свой график и передвигайте его в соответствующем направлении от максимума до минимума нисходящей волны, либо от минимума до максимума восходящей волны. Добавив этот индикатор ко всем последующим волнам на графике, вы получите сравнительный обзор рынка. Давайте установим индикатор объемного профиля рынка Market Profile на график (тикер 6E). Используя этот аналитический инструмент, у вас появляется возможность быстро оценивать потенциал больших рыночных движений.

профиль рынка

Важно отметить, что Точка контроля – является динамической величиной и может изменять свое положение в процессе формирование рыночных волн. Если цены выходят за пределы области стоимости, но объемы начинают снижаться, то есть вероятность, что цена вернется обратно в зону баланса. Движение цены за пределами зоны баланса без существенных объемов указывает, что основные покупатели и продавцы находятся вне рынка. При этом торговая активность будет увеличиваться, как только цены вернутся в область баланса. С другой стороны, отклонение цены от зоны баланса, сопровождающееся увеличением торговой активности, указывает нам, что участники рынка переоценивают существующую стоимость. За любыми движениями цены на финансовом рынке стоит человек с его деньгами, целями и психологией.

Графика, чтобы исследовать рыночную активность в течение одного дня. Он немного интуитивен, и в тоже время чрезвычайно эффективен. Ценовая гистограмма просто показывает Вам, где рынок будет «самым удобным» для торговли. Сразу укажу на то, что в данной статье будет приведен пример кода для построения упрощенной версии рыночного профиля. Так называемой «Ценовой гистограммы» , основанной на связи цены и времени.

Профиль рынка для МТ4, МТ5 от ClusterDelta

При построении профиля мы используем современные знания в теории вероятностей и статистике и используем первое стандартное отклонение (68.2%). На верхнем графике мы видим, что с начала открытия Европейской сессии, движение первой рассматриваемой волны заняло порядка 5 часов, после чего произошла консолидация рынка. Движение второй волны в том же направлении заняло уже меньше часа и составило более чем половину диапазона движения первой волны (76 тиков). Кроме того, посмотрите на зону стоимости, в ней, на более низком ценовом уровне, по-прежнему присутствует интерес институциональных игроков. Несмотря на трендовый день продаж, уровень максимального объема остался наверху.

В таком случае StopLoss устанавливается на линии POC позавчерашней сессии. А это дает нам возможность производить вычисления только при загрузке советника, изменении параметров и появлении новых данных, в нашем случае нового торгового дня. Как вы можете заметить, максимальное значение здесь находится не всегда по центру диапазона, как на кривой нормального распределения (максимальные значения на графике выделены жирными линиями). Профиль рынка это довольно интересный вспомогательный инструмент технического анализа. С его помощью можно графически выделить те области ценовых значений, в которых рынок колебался большую часть времени.

Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. Используйте ATAS, его продвинутые инструменты для профессионального анализа рынка помогут действовать в гармонии с подлинным настроением рынка. Количество TPO ниже POC обозначает силу покупателей, на графике их 192. Странно видеть такое соотношение в трендовый день продаж, но вспомните, что для перемещения POC просто не хватило времени. Первые полчаса после открытия (буква О в профиле) — это принт, который обозначен буквой A. Цена сначала опустилась, но закрылась выше и появился хвост в первой свече.

Если цена не возвращается в области предыдущих дней, значит, есть сильный и чётко выраженный тренд. Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря – зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Горизонтальный объем и его анализ — одна из распространённых среди профессиональных трейдеров техник анализа рынков. Среди видов объемного анализа, пожалуй, самым эффективным является анализ профиля рынка, который, по сути, является одним из самых распространенных индикаторов объема.

Уровни поддержки и сопротивления строятся на основе зон value area, то есть тех участков, где цена дольше всего задерживалась с резким увеличением объемов. Если после предыдущего периода, курс оказался ниже VAL, то возврат в зону между POC и VAL необходимо использовать для продаж. Место входа располагается между POC и VAH на Buy, а Stop Loss ставим под VAL. Не забывайте, зона на покупку формируется только если предыдущий торговый период окончился выше VAH, а стоимость начала снижаться. Индикатор профиль объема позволяет строить различные профили накопления объемов.

  • И в такой ситуации оптимальной торговой стратегией будет торговля внутри диапазона VA.
  • Если коллективное желание (например, выход новостей) совпадет, то рынок пройдет сквозь POC, но это случается относительно редко и это можно использовать для построения торговой системы.
  • Индикатор был создан на основе теории о том, что ежедневно ценовой уровень проходит определенный диапазон, который определяется потребностями крупных игроков.
  • При этом торговая активность будет увеличиваться, как только цены вернутся в область баланса.
  • Профиль рынка для МТ4 подходит для краткосрочной и среднесрочной работы на валютной паре внутри дня.

Еще один вариант использования «Профиля рынка» — найти и установить стоп-лоссы. Так, при заключении сделки на продажу актива данный инструмент устанавливают несколько выше уровня верхней границы зоны ценности. Разметка зелёного цвета – это TPO_range, он может анализировать профиль рынка произвольно. Здесь трейдер сам выбирает любой период времени, за который будут учитываться объёмы, для этого необходимо лишь передвинуть соответствующие вертикальные линии индикатора. Если во время двух сессий зоны ценности не имеют значительных различий, констатируем слабый тренд. Сделки заключаем на третий день в тех случаях, когда цена находится между значениями РоС и VAL первого дня.

Для чего можно использовать профиль рынка?

В таком случая средняя цена по сделке будет неудовлетворительной, а маркет-мейкеры всегда стремятся к тому, чтобы набрать позу с минимальными издержками. Силы покупателей и продавцов в этот момент времени примерно равны, а интенсивность торговли довольно высока». Обычно настройки по умолчанию имеют оптимальные значения, форекс обучение но их можно корректировать под конкретный инструмент. В некоторых вариантах индикатора файл скриптов прилагается отдельно и его нужно размещать в каталоге /expert/script. Несмотря на то, что в состав индикатора входит сложный механизм расчета, его установка в терминал MetaTrader4 выполняется по стандартной схеме.

Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря — зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Ничего магического в профиле рынка нет, и я уверен, что каждый сможет разобраться в данном торговом инструменте. Программа рисует красную черту там, где биржа имела максимальные торговые объёмы, это место называется точкой контроля. Точку контроля следует использовать для открытия ордеров а также фиксации прибыли. Профиль рынка показывает позиционирование профессиональных денег, отделяя их от волатильности толпы.

профиль рынка

На практике это обозначает ценовой уровень вчерашнего дня, где был зафиксирован самый большой объем. Ниже можно видеть скриншот из бесплатного сервиса SB Pro, который по возможностям не уступает знаменитому Volfix. Для того, чтобы использовать эти данные в своем анализе необходимо сначала индикатор горизонтального объема для МТ4 скачать и установить.

Но особенность индикаторов такова, что при переходе на другой временной диапазон, старая копия индикатора уничтожается и создается новая. Логика проста, как описано выше, POC является для рынка точкой притяжения. И чем дальше цена уходит от Virgin POC, тем больше вероятность того, что при возврате к данному уровню возникнет отскок, а возможно, и разворот цены.

Во периодах B, C, D и E цена поднималась выше, но максимум каждого следующего принта был ниже максимума предыдущего. То есть, в период D цена не смогла подняться выше, чем в период C, а в период E цена не смогла подняться выше чем в период D, и так далее. Чтобы правильно присоединиться к тренду, следует подождать пока состоится выход из бокового движения, а затем войти по направлению движения сразу после того, как произойдет коррекционный откат. Это снизит вероятность попасться на ложный прокол и позволит войти с коротким стопом, где потенциал прибыли в соотношении к убытку будет как минимум 1 к 5. Чем больше букв, тем более интенсивной была торговля в указанном диапазоне.

Индикатор «Real Market Volume» — взгляните на рынок изнутри

Объемный профиль рынка не дает конкретных сигналов на вход или выход из позиции, он дает возможность увидеть происходящее в рынке под другим углом при помощи визуальной структуры. С помощью профиля рынка можно понять, где появляются лучшие торговые возможности по отношению к предыдущей области наторговки. Максимальные объемы должны подтверждать уровни наибольшего скопления продавцов и покупателей/ уровни наибольших интересов/.

В трендовые дни профиль рынка будет относительно узким, иными словами – получает вертикальное развитие. Также для такого дня может быть характерно двойное распределение, форма кривой будет соответствующей. На сегодняшний день разработано достаточно много индикаторов для MT4, отображающих профиль рынка. Базовым показателем рыночного профиля считают так называемые «ценовые зоны» — области самых масштабных сделок купли-продажи, по стоимости или по доле выставленных лотов. После активной торговли в диапазоне первого дня цена вышла из него снизу, выразив, таким образом, мнение большинства игроков рынка. В качестве иллюстрации анализа профиля рынка, давайте рассмотрим два примера его использования.

Важно заметить, что даже спустя столько лет профиль рынка не утратил свою актуальность и даже стал популярен среди современных трейдеров. Для упрощения анализа было разработано множество индикаторов. Рыночный профиль пытается привнести внутреннююлогику в контекст рынка. Если рынок находится (открылся) выше VA и закрылся сверху уровня VA, то это является бычьим торговым сигналом. Однако если торговый объем вырос, но роста цены нет, находимся вне рынка и выходим из длинных позиций.

Здесь рассмотрим наиболее распространенный вид индикатора в рамках платформы Metatrader 4, направленного на создание профиля рынка, который называется riv_ay – TPOChart.v102-6. Стратегия профиль рынка заключается в том, что она позволяет трейдеру обнаружить две ценовые метки, пространство между ними можно обозначить, как территория (зона) ценности. В первую очередь, стратегия профиль рынка дает возможность, как говорится, отобрать зерна от плевел. Другими словами, трейдер может спокойно определить истинную торговую направленность от спекулятивных схем. UseVaHL_AsLineSupRes– включить/отключить формирование линий поддержки/сопротивления, основываясь на границах области ценности. Для отображения диапазона цены в конкретный временной отрезок используются буквы, каждая из которых соответствует 30-минутному периоду торговли.

Данный метод основан на принципе нормального распределения, и впервые он появился на Чикагской бирже. Профиль рынка определяет зону ценности , а именно, где была цена 70% времени в течение одного дня. Можно настраивать отображение общего профиля (за целый месяц), а также отдельных профилей для каждого дня или любого другого временного отрезка. Это позволяет отследить распределение суммарного объема по ценовым уровням и смещение интереса игроков рынка. Абсолютная высота всего индикатора профиля объема, то есть диапазон, в котором торгуется цена за весь временной период. Горизонтальные объёмы могут использоваться не только как самостоятельный аналитический инструмент.